如何建立和使用自己的程序化系统

量化投资始于1987年美国华尔街传奇人物——詹姆斯·西蒙斯。互联网的发展让国内投资者从2006年开始了程序化自动交易的研究，2007年至2011年国内陆续出现可以程序化交易的TB开拓者、金字塔、文华财经等平台。2011年6月以后，国内兴起量化投资，程序化研究者增至数百万人，实盘使用者多以机构和大户为主。

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浅谈程序化交易系统搭建工程

在国际市场上，程序化交易已经比较完善，而且是一个十分重要的交易方式。虽然程序化交易在我国还只是处在萌芽阶段，但是随着国内资本市场的日趋成熟，随着投资者素质的不断提高，程序化交易将逐步成为国内市场的主流交易方式之一。因此，建立起一套成熟稳定的程序化交易系统，不仅是可行的，更是顺应行业发展、推动期货市场发挥自身应有的作用和功能所必需的。

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选择适合自己的交易平台

目前，国内期货市场已有的程序化交易平台超过20家，投资者应该选择怎样的平台开始自己的程序化交易之路？记者带着这一问题，采访了多家程序化交易商和投资者。

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聚焦国内程序化交易：和者日众程序化交易引领风潮——期货日报

编者按：在过去的两年多时间中，国内期货市场的参与者们不断对交易技术进行探索，程序化交易的理念得到进一步推广，在实践上也取得了不错的战绩。期货日报记者近日通过走访国内程序化交易的开发者、使用者和推广者，对当前国内程序化交易的开发、应用和发展现状进行了一次较为全面的了解。

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程序化交易对市场的动态影响研究——上海证券报

多年来的探索和实践表明程序化交易可有助于提高股票、期货等市场的运作效率，增加市场流动性，从而使期货的价格发现功能得到更加充分的发挥。

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程序化交易在国外期市的发展与现状——上海证券报

自电子交易系统出现以来，程序化交易作为证券交易方式的一项重大改革与创新，已经被越来越多的交易者所接受和使用，发展势头相当迅猛。而对于我国期货市场来说，随着近年来市场结构和产品体系的快速成长，目前我国期货市场已经涵盖了股票指数、基本金属、贵金属、能源、化工和农产品等大部分大宗商品品种。

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三步骤实现期指程序化交易应用——中国国际期货研究院 韩蕴喆

程序化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国，在国际市场上的应用已经十分成熟。目前我国的程序化交易主要应用在商品期货上。而随着股指期货的上市，期货市场和证券市场实现了真正意义上的互动，投资者不仅可以在期货市场上进行投机交易，同时可以在期货与股票之间进行套利交易。构建程序化交易策略的方法多种多样，但至少应当包括模型设计、历史测算和实盘检验三个步骤。

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运用程序化交易要先解决的问题——新湖期货有限公司 方志

最近期市火爆，波动幅度也加大，越来越多的客户注意到我们的程序化交易系统。在本次上涨中的信号非常准确，能够回避掉中途的杂波与振荡。很多人认为，购买了一个好的交易系统，就可以高枕无忧，稳定赚钱了。

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程序化交易是期货交易者走出失败的“金钥匙”——上海中期公司程序化交易研究小组组长 朱淋靖专访

在竞争残酷的期货市场，许多投资者渐渐的都会有一种交易越来越难做的感觉。包括不少期货市场久经沙场的老兵，都觉得自己不学习不提高就很难在这个市场立足。随着系统交易在中国的推广及发展，越来越多的人认识了系统交易，也对系统交易产生了浓厚的兴趣，但许多人对系统交易还有很多疑问，也存在不少认识上的误区。

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股指期货程序化交易 ——光大期货研究所程序化首席研究员 黄玉

黄玉：首先我们来看看程序化是怎么定义的，因为平时大家都说程序化，早期的定义是这样的，凡是任何含有500指数15只以上，股票或者100万美元，这样就是程序化。按照模型的定义由计算机投资的行为这样一个模型就是计算机的系统，这也是我们现在要考虑的一个方面...

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程序化交易在期指中的应用 ——平安期货有限公司 李建春 钱盛林

程序化交易是指将交易策略的逻辑与参数通过计算机技术进行系统化。程序化交易的理论根基也在于对价格行为的研究，它遵从技术分析的基本原理：价格行为反映一切，即认为价格已经和正在反映市场中的信息。因此，投资者可以通过大量的数据统计去寻找一些价格波动规律。通过计算机系统的运行来判断交易的买点与卖点，则可以完全根据交易信号进行交易，而不用关心所谓的基本面、消息面信息。

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利用程序化交易系统软件来优化期货投资——北京中期程序化研究小组成员 董元及

现在的金融交易大部分都是以电子化的形式产生。随着这么一个信息技术的发展，大时代已经进入了尾声，现在金融衍生品的交易进入新的交易时代。现在更多是在电脑上完成，越来越无声。我们看一下最近刚刚上映的《枪王之王》古天乐下单的情况。买入日元，他只要轻点一下鼠标，就可以使所有账户同时买入日元的合约。这就是我今天要讲的主题—程序化交易。

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